Dérivés financiers

Dérivés financiers

Algorithmes parallèles pour une évaluation efficace

Presses Académiques Francophones ( 13.06.2012 )

€ 39,00

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Le livre se présente comme une continuation de l'ouvrage « Financial Engineering» publié par AV Akademikerverlag où sont présentées des techniques de parallélisation des méthodes numériques d'évaluation des options financières. Le livre est divisé en 3 parties: la première partie résume les éléments de calcul parallèle, la seconde présente des algorithmes parallèles pour l'évaluation des dérivées financières en utilisant des simulations Monte Carlo et la troisième partie présente des algorithmes parallèles pour l'évaluation des dérivées financières par la résolution numérique de certaines équations différentielles aux dérivées partielles de type Black-Scholes et Merton-Garman. Nous présentons de différents algorithmes de type PRAM, MPRAM, MPI, OPEN-MP, BSP, le cas échéant, étant démontrée l'exactitude des algorithmes et calculée la complexité des algorithmes. Pour la parallélisation de la solution des équations différentielles aux dérivées partielles on a utilisé des techniques de parallélisation des algorithmes en série, la décomposition de domaine (par la méthode de Schur, Schwartz, le slicing), tout comme la décomposition de l'opérateur (des méthodes de type ADI et ADE).

Détails du livre:

ISBN-13:

978-3-8381-8803-4

ISBN-10:

3838188039

EAN:

9783838188034

Langue du Livre:

Français

By (author) :

Tiberiu Socaciu
Bogdan Patrut

Nombre de pages:

104

Publié le:

13.06.2012

Catégorie:

Economics